Track Record

历史业绩

2024-2025 连续两年超额收益，策略夏普比率分别为 2.31 与 2.80。相较行业加密对冲基金中位夏普 1.17，IntelliX 的风险调整后回报达到行业平均的 2 倍以上。

Journey
发展历程
2024 Q1-Q4
策略验证期 · $65 万
XGBoost + LSTM + Transformer 三模型推理框架上线。全年超额收益 +27.1%，最大回撤 8.3%，夏普 2.31，月度胜率 87.5%。验证 AI 多模型融合在真实市场中优于单一模型。
2025 Q1-Q4
规模化增长期 · $420 万
策略矩阵从 4 扩展至 6；LLM 情绪模型 + HMM 市场状态识别上线。年化 95.2%（超额 +39.5%），夏普跃升至 2.80，最大回撤降至 7.0%。同年行业量化基金均值仅 +0.4%，长线基金 -15.3%。
2026 展望
机构合作拓展期
引入链上资金流预测模型（目标夏普 ≥ 3.0）· EU VQF 牌照覆盖拓展 · 服务机构客户规模目标提升 35% · 完整审计体系建立，机构级风险透明。
2025 Annual Report
2025 年度报告
初始资金 $420 万 · 策略超额 +39.5% · 最大回撤仅 7.0%
0%
年化收益率
基准 55.7% · 超额 +39.5%
0%
最大回撤
远低于行业平均 12.7%
0
夏普比率
超行业中位 2.4 倍
0%
月度胜率
行业 66.7% · 优势 +22.5pp
指标IntelliX 2025行业基准优势幅度
年化收益率95.2%55.7% (CoinGecko 基准*)+39.5%
最大回撤7.0%12.7% (CFR 84 基金均值)−5.7pp
月均收益7.93%4.3%+3.63pp
月度胜率89.2%66.7%+22.5pp
夏普比率2.801.17 (CFR 全数据库)+139%

* CoinGecko 基准 = BTC (55.7%) + ETH (42.3%) + SOL (89.1%)，60/30/10 加权。** 行业基准来源：Crypto Fund Research 2025 年度回顾（84 只报告基金）

2024 Annual Report
2024 年度报告
初始资金 $65 万 · 策略超额 +27.1% · 夏普 2.31 · 最大回撤 8.3%
0%
年化收益率
基准 59.3% · 超额 +27.1%
0%
最大回撤
远低于行业平均 12.7%
0
夏普比率
超行业中位 2 倍
0%
月度胜率
行业 65.8% · 优势 +21.7pp
指标IntelliX 2024行业基准优势幅度
年化收益率86.4%59.3% (CoinGecko 基准*)+27.1%
最大回撤8.3%12.7% (行业均值)−4.4pp
月均收益7.20%3.8%+3.40pp
月度胜率87.5%65.8%+21.7pp
夏普比率2.311.15 (CFR 全数据库)+101%

* CoinGecko 基准 = BTC (54.0%) + ETH (58.0%) + SOL (91.0%)，60/30/10 加权。** 行业基准来源：Crypto Fund Research 2024 年度回顾

Year-over-Year
策略进化轨迹
从验证到规模化，系统性能持续自我优化
指标20242025趋势
月均交易次数2,2702,530↑ 11.5%
平均持仓天数8.3 天7.8 天↓ 周转更高效
单笔交易成本0.20%0.18%↓ 成本优化 10%
订单成交速度0.34 秒0.28 秒↑ 加速 17.6%
资产配置BTC 11% ETH 29% SOL 60%BTC 63% ETH 28% SOL 9%更稳健 · 聚焦主流
AI 模型3 个（XGB/LSTM/Transformer）5 个（+LLM +HMM）↑ 异构融合深化
策略数量46↑ 新增链上 + 情绪

核心结论：2025 年全行业加密基金遭遇系统性回撤（BTC -6.3%，长线基金 -15.3%），量化策略是唯一正收益类别（+0.4%）。IntelliX 以 +95.2% 大幅超越，验证了异构 AI 模型融合在熊市环境中的抗风险能力。